Стабилизация рынка розничного кредитования

Сейчас в России отмечается стабилизация рынка розничного кредитования, это подтверждает статистика. В 2016 году портфель розничных кредитов увеличивался каждый месяц, начиная с конца лет. В октябре впервые за последнее время вышел на положительные темпы роста в годовом выражении.

В каждом секторе восстановление происходит по своему. Но если оценивать полномасштабно, то восстановление идет к докризисному уровню только в секторе ипотека, да и то благодаря программе господдержки.

По данным НБКИ, за три квартала 2016 года количество выданных ипотечных кредитов оказалось на 82% выше уровня 2015 года. Все остальные сегменты розничного кредитования, хоть и увеличились на десятки процентов по сравнению с 2015 годом, все равно еще далеки от показателей докризисного 2014 года. 

Также отмечается стабилизация качества заемщиков, у которых есть кредиты. Банк России в одном из обзоров финансовой стабильности, говорит о том, что плвышается качество необеспеченных кредитов, выданных после 2014 года – ожидаемая по ним доля «плохих ссуд» вдвое ниже, чем по ссудам, выданным в 2013-14 годах.

 

Это наблюдение подтверждается динамикой индекса кредитного здоровья, который рассчитывает НБКИ и компания FICO. Почти три года было падение (с начала 2012 года и до осени 2015 года) и примерно года стабилизации этот индекс во II-III кварталах 2016 г продемонстрировал рост 2 квартала подряд. Это не может не внушать надежду на улучшение ситуации.

На кредитном рынке появлился позитивный тренд, при этом имеется потенциал дальнейшего роста кредитования. Но все же данные НБКИ говорят о том, чтт кредитное качество заемщиков на входящем потоке заявок снижается. Это видно по данным скоринга, оценки «риска дефолта» заемщика на основании данных бюро кредитных историй (чем выше скоринговый бал, тем лучше заемщик, а вероятность дефолта - меньше). В 2016 г этот показатель в среднем был несколько ниже, чем в 2015 г.

Снижается не только среднее качество входящих заявок, но и среднее «кредитное качество» заемщиков по одобренным заявкам, причем эта тенденция устойчиво наблюдается от месяца к месяцу с весны текущего года. Это подтверждает обоснованность высказанных Банком России в начале года опасений, что ряд розничных банков смягчили андеррайтинг в погоне за клиентами.

Скоринг как инструмент первичного отбора клиентов

Скоринг бюро оценивает потенциальную возможность исполнения заемщиком своих обязательств по выплате кредита на основании данных, содержащихся в бюро кредитных историй и отражающих поведение заемщика в прошлом. Статистика свидетельствует, что этот инструмент может эффективно использоваться для оценки риска дефолта заемщика.

Так, можно убедиться, что уровень просрочки по кредитам имеет обратную зависимость от уровня скорингового балла. Например, если смотреть на розничный портфель в продуктовом разрезе, известно, что самая низкая просрочка – у ипотечных кредитов, далее идут автокредиты, и лишь затем – необеспеченные кредиты (потребительские кредиты, кредитные карты). Такую же картину, только «зеркальную», дает скоринг НБКИ по итогам трех кварталов 2016 года: самый высокий балл – у ипотеки, далее идут автокредиты и потребительские кредиты и кредитные карты.

Другой пример - не продуктовый, а региональный. По данным НБКИ, средний скоринговый балл выше в тех регионах России, в которых наблюдается наименьшая просрочка.

При этом скоринг не просто по факту «фиксирует» состояние заемщика, а обладает высокими прогностическими свойствами. Чтобы показать это, мы сопоставили уже известное на текущий момент качество обслуживания ипотечных кредитов с присвоенным скоринговым баллом на момент их выдачи два года назад. Выяснилось, что вероятность дефолта у 10% заемщиков с наименьшими баллами в 10 раз выше, чем у 10% заемщиков с максимальными баллами. То есть наблюдается четкая обратная связь между уровнем скорингового балла на момент выдачи кредита и вероятностью дефолта по кредитам спустя несколько лет.

Скоринг является полноценным инструментом, который поможет определить вероятность исполнения заемщиком своих обязательств. Конечно, было бы заманчиво просто отсеивать всех, у кого низкий скоринг, и кредитовать тех, у кого он высокий. Однако что делать в условиях, когда снижается качество входящего потока? Неправильные шаги здесь могут привести к нежелательным последствиям в виде падения объемов кредитования и снижения рентабельности.